Kryukov P. A., Kryukova V. V.
g. Kemerowo
rozważyć Composite Index zabicie przydatności mechanicznego systemu obrotu na prawdziwe handlu, progi, które określają jego gradację: korzystne, częściowo nadaje się nieprzydatne. Struktura wskaźnika obejmuje wskaźniki skuteczności strategii uzyskanej podczas rozwoju systemu handlowego.
Wprowadzenie
W literaturze naukowej znaleźć żadnych konkretnych propozycji dotyczących stosowania oceny sumatywnej przydatność mechanicznego systemu obrotu (MTS) na etapie projektowania. Naszym zdaniem taka ocena jest konieczna, pozwoli to zwiększyć skuteczność opracowanych strategii handlowych w fazie operacyjnej MTS.
Wydaje ocena przydatności MTS powinny odzwierciedlać wspólne wyników optymalizacji, testowania naprzód i oceny znaczenia strategii handlowych (TS). Wynikiem tej oceny jest klasyfikacja MTS do określonej kategorii: odpowiedni, ograniczony, nieodpowiedni.Cały zestaw wskaźników wykorzystywanych do ogólnej oceny można podzielić na grupy według wskazanych etapów rozwoju MTS.
Oczywiście, odpowiedni MTS powinien być skuteczny . W celu zmierzenia skuteczności wykorzystywane są wskaźniki wyprowadzone przez terminal handlowy. Skuteczna strategia powinna być trwała. Stabilność systemu handlu jest rozumiane w trzech znaczeniach: powrót na wielu zmiennych, powrót na wielu rynkach, zwrotu z szerokiego zakresu warunków rynkowych (w górę, w dół, na boki). Kiedy handel odbywa się za pomocą jednego narzędzia (na jednym rynku), rozumiemy trwałości jako osiągnięcie średniego rocznego dochodu nie mniej niż 15% (średnia wartość depozytów bankowych) w szerokim zakresie warunków rynkowych (w górę, w dół, na boki) i zdolność pojazdu do powołanej do nowe warunki rynkowe w wyniku optymalizacji bez uaktualniania parametrów (współczynników) modelu rynkowego.
Opis struktury indeksu przydatność
Zintegrowany wskaźnik sprawności - ilość punktów zdobył dla każdego wskaźnika skuteczności tej strategii w długim okresie wirtualnego handlu. Wartości progowe wskaźnika determinują stopniowanie: MTS jest odpowiednie, ograniczone do zastosowania, nie nadające się do rzeczywistego handlu. Zestaw, progi i maksymalna wartość wskaźników w punktach są podane w tabeli. 1. Zastosowanie strategii wskaźniki skuteczności:
- zyski (stosunek zysku brutto i straty brutto) w procentach; wskaźnik ilustruje opłacalność strategii na określony okres (rok);
- liczba transakcji w procentach reprezentuje stosunek wszystkich zrealizowanych transakcji w danym okresie, w porównaniu z całkowitą liczbą dni sesyjnych w roku (252), czyli proporcji rzeczywistych transakcji przez liczbę możliwych szybkością 1 transakcji dziennie; wskaźnik ten charakteryzuje jednolitość transakcji w czasie i działalność TS;
- procent wygranej transakcji definiuje część całkowitej ilości wygrywające;
- Maksymalny procent Spadek - największa strata lokalnej maksymalny procent depozytu, stopa ryzyka;
- średni wynik w procentach - oznacza stosunek zysku na wysokości złoża w okresie (rok);
- zdolność TC aby skonfigurować do nowych warunków rynkowych, wynikających z optymalizacji bez aktualizowania parametrów (czynników) model rynku;
- może (znaczenie) przeciętnego zysku / straty jako procent transakcji;
- górna granica przedziału ufności prawdopodobieństwa wygranej Procent transakcji - wydajność MTS (wygranej procent).
Tabela 1. Wartości skuteczności TC w punktach
Zintegrowana indeksu MTS przydatności do prawdziwego handlu obliczana jest przez zsumowanie wyniki : wynik jest dodawany jeżeli wartość indeksu jest mniejsza niż wartość progowa. W szczególności zdolność do zakładania szacowana jest w następujący sposób: tak - 15 punktów, nie - 0 punktów. Wartości progowe wskaźników i wynik został zaproponowany przez autora (Krjukov PA), pochodzący z doświadczeń handlowych. Całkowita ilość punktów - 100.
Tabela 2. kategoria Gradacja fitness
Proponowana ocena przydatności MTS pozwala szybko wykonywać obliczenia w celu uzyskania kompleksu pod wieloma względami do syntezy informacji i wykorzystać te informacje, aby podjąć świadomą opinię na temat możliwości korzystania z pojazdu w realnym handlu.
Zintegrowana ocena MTS dla pary walutowej EURUSD
Za pomocą wprowadzonego wskaźnika oceniono przydatność MTS dla instrumentu EURUSD. MTS realizowany strategii handlowej, formalną podstawą jest model statystyczny do analizy i przewidywania dynamiki kursu - wskaźnik prawdopodobieństwa rosnącej / malejącej tendencji. Stosuje się wyniki testów za ostatni rok historii cen (1. 06. 2010 - 1. 07. 2011). Tabela wyników tego MTS jest przedstawiona w tabeli. 3.
Tabela 3. Ocena MTS dla EURUSD
Wnioski
Ocena MTS wyniosła 85 punktów. System obrotu jest odpowiedni do prawdziwego obrotu na rynku walutowym FOREX.
Proponowany zintegrowany wskaźnik oceny jest uniwersalny, może być stosowany do każdego systemu handlu, uświadamia sobie możliwość oceny przydatności stadium rozwoju MTS, co ostatecznie przyczynia się do zwiększenia wydajności prawdziwego przedsiębiorcę handlowego w przyszłości.
