Są to - w świetle reflektorów - prosty, elegancki i są znaczące. Poniżej przyjrzymy się, jak każda świeca może być przekształcony w zestaw trzech liczb, aby być w stanie zidentyfikować wzorce i ustalenia ich moc predykcyjną.
Świece są zwięzłe informacje wypowiedzi. Mogą one wyświetlać zachowanie cenie - kupujący i sprzedający walczyć o minutę, dzień lub rok. Będą powiedzieć, która strona przeważa w końcu, który z nich zaczął walczyć na początku, jako wysoce wyciskane kupujący lub sprzedający, ponieważ niskie sprzedawców udało się pojechać nabywców. Świece - to proste i piękne przewoźnik narzędzie, tak wiele informacji.
Kompresja świecznik
Różnorodność knotów i świec rozmiarach ciała utrudnia korzystanie z nich przez jasnej definicji sytuacji na rynku w tej chwili. Ten artykuł pokaże drogę do uproszczenia świec tak, że przedsiębiorca jest w stanie określić prawidłowy model i wyszukiwać za pomocą tych modeli. Sztuką jest, aby każdą świecę w zestaw trzech liczb, jak pokazano poniżej:
HO: wysoka minus otwarcie
HC: wysoka minus zamykający
OL: Otwarcie minus Lo
Więc: HO: HC: OL
Jednak w celu dokonania takiego porównania, trzeba najpierw zmierzyć średni zakres dla poprzedniego okresu. Jako kryterium pomiaru dla każdej świecy średnia krocząca zakres ma być użyty (zakres, zamiast ATR - Average True Range).
Jeśli jako podstawa do pomiaru wybrany miesięczny świecę, jak pokazano w tabeli na rysunku 1, parametry wejściowe będą potrzebne do określenia średniego zasięgu korzystać z poprzednich 10 miesięcy. Numer ten jest do pewnego stopnia losowości, można wybrać dowolny - od 5 do 20. W tym artykule, obliczenie wartości średnich pierwszych 10 miesięcy, została wykorzystana na podstawie danych przedstawionych na rysunku poniżej.
Rysunek 1. Dane wejściowe do obliczeń
Dalsze prezentujemy równanie, który jest kompatybilny z formatem Excel do obliczania wartości ho, HC i OL opartych na wartościach miesięcznych barów OHLC. Wyjaśnienie podane po obliczeniach.
Obliczenia:
- Ilość segmentów = liczba części, do której akcja świeca mid-range
- segment rozdzielacz = 100 liczba segmentów n = środek pasma przenoszenia średni zakres z okresem n
- Zakres świec = Hi - Lo
- zakres mnożnik = zakres świece/średni zakres n = zakres świec świece Zakres / 100
- modyfikatora Modyfikator zakres = zakres> 1, 1, czynnik zakres wynosi
- HO = zaokrąglenie ((((Hi - Discovery) / klasy świece) * Przedział modyfikator) / segmentu dzielnik)
- HC = zaokrąglenie ((((High - zamknij) / Świeca zakres) * Przedział modyfikator) / segmentu dzielnik)
- OL = zaokrąglenie ((((otwarcie - Lo) / Świeca zakres) * Przedział modyfikator) / segmentu dzielnik)
- Właściwości świecy = HO-HC-OL
Rysunek 2. Dane wejściowe do stycznia
- Ilość segmentów = 5
- segment rozdzielacz = 100/5 = 20
- średniej klasy = 7, 92
- Zakres świec = 150, 94 - 144,73 = 6,21
- zakres mnożnik = 6, 21 / 7,92 = 0,78
- zakres świec = 6, 21 / 100 = 0,0621
- zakres mnożnik = 0, 78 (jeśli jest więcej niż 1, używa się 1)
- Zaokrąglenie HO = ((((150, 94 - 145,11) / 0,0621) * 0,78) / 20,0 = 4)
- Zaokrąglenie HC = ((((150, 94 - 149,70) / 0,0621) * 0,78) / 20,0 = 1)
- Zaokrąglenie długości = ((((145, 11 - 144,73) / 0,0621) * 0,78) / 20,0) = 0
Charakterystyka świece w styczniu po zaokrągleniu - 4: 1: 0.
Figura 3. Charakterystyka miesięcznego świecy obliczone wzorami powyżej.
Przy opracowywaniu kompresję danych schemat świecy, trzeba było znaleźć sposób, aby dopchać wszystkie informacje na pasku w określonym formacie. Porównanie każdej świecy z poprzedniego stosunku do określenia i lepiej zrozumieć zachowanie rynku w danym okresie czasu. Korzystanie z tej średnim zakresie jako kryterium, konieczne jest, aby przełamać pasmo na określoną liczbę kawałków jednakowej wielkości. Stają się skala, na które następnie są mierzone każdej świecy. Po redukcji do danego zasięgu każdej świecy, jednostki pomiarowe są ustalone na poziomie całkowitej liczby segmentów.
Liczba segmentów określa, jak grubo lub drobno opisane wzory świecznik. Niewielka ilość, na przykład, trzy, kompresuje świecy w bardzo wąskim zakresie temperatur, określenie granic całkowitej liczby modeli, które można otrzymać co świec: 0: 0: 0 do 3: 3: 3, to jest 4 x 4 x 4 = 64 możliwe wzory świecznika. Coraz większe znaczenie, na przykład, dziewięć, zapewnia znacznie większą szczegółowy opis świec, ale także znacznie zwiększa liczbę modelu: 0: 0: 0 do 9: 9: 9, czyli 10 x 10 x 10 = 1000 różnych modeli iskrowej (teoretycznie).
Podczas testów okazało się, że optymalna wartość wynosi od 3 do 6 segmentów świec. Teraz rewizji modelu 4: 1: 0 świece w styczniu, możemy ustalić pochodzenie tych numerów (rysunek 4).
Figura 4. Zakres świec podzielony jest na pięć przedziałów
Równanie stwierdzono w wyniku licznych eksperymentów, to sprawia, że łatwo porównać każdą świecę z drugim i zmierzyć się z szeregu segmentów jako rodzaj dynamicznego linijki. Oczywiście, w wyniku rzeczywistych obliczeń uzyskano po przecinku, na przykład wysokiej otwarcie = 3, 68, ale zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, pozwala na ustalenie ogólnej wielkości świecy które mają się wyświetlać za nimi zachowanie rynku.
Statystyki świecznik
Więc dlaczego trzeba poeksperymentować z tworzeniem całej tej wersji skróconej świec? Można odpowiedzieć jednym słowem: wiarygodność. Teraz, kiedy nie jest wygodnym sposobem klasyfikacji świec na ustaloną liczbę modeli, możliwe jest, aby produkować analizę statystyczną tych modeli, aby zobaczyć, czy zawierają one możliwość przewidywania. Najlepiej to zrobić dynamicznie, ustalając wzory świecznik jak jak obsługiwać szereg czasowy aktywów, a następnie zmierzyć ruch na przyszłość - jeśli cena poszła w górę, w dół lub pozostawała w zakresie iw jaki sposób, po pewnej liczbie kolejnych okresach.
Na przykład, jeśli wrócisz do miesięcznych świec, ale zamiast wykorzystywać dane tylko przez 12 miesięcy, można korzystać ze wszystkich danych miesięcznych za SPDR S & P 500 ETF (SPY) od 1993 roku. Wymierny wynik z miesiąca na miesiąc w oparciu o 1, 2, 3 i 4 miesięcy, zgrupowanych przez wtyczki modelu zapłonowej (10 najczęściej występujących). Wynik znajduje się w tabeli na Figurze 5.
Figura 5. Ciąg dalszy ruch w miesiącach, w zależności od charakterystyki świec
- 1PS oznacza jeden miesiąc, 2PS - 2 miesiące, etc.
- PctXPs - procent czasu następnego miesiąc (e) są zamknięte lepiej od porównawczych.
- AvgXPs - średnia różnica (pod względem ceny) pomiędzy następnego miesiąca (miesiąc) do porównania.
Wszystkie dane miesięczne zostały wprowadzone do bazy danych, a powstał prosty SQL - zapytanie o ich grupowanie, sumowanie i obliczanie wzorów świecznika.
Jaki wniosek można wyciągnąć z tych danych? Przede wszystkim, statystycznie istotnych danych w celu stworzenia prognozy nie wystarczy. Jeśli spojrzeć na tego małego zbioru danych i zbadania, na przykład, model 1: 4: 4, liczba przykładów (istnieją 10) na tyle, aby w oparciu o ich przewidywania. Ale jeśli było 100 przykładów 1: 4: 4, to może być dobry powód, aby wykorzystać te dane do probabilistycznej analizy. Co by się stało, gdyby na zakończenie każdego miesiąca, algorytm kompresji świece przyszłego użytkowania, mierzonej miesięczny świecę i nagle odkrył, że właśnie zamknął miesiąc jest świecznik wzór 1: 4: 4? W tablicy 5, można stwierdzić, że w tym przypadku 70% prawdopodobieństwo, że następny miesięcy zamyka powyżej, a cztery miesiące zamknięty u góry z prawdopodobieństwem 80%. Dlatego można użyć tej metody skompresowane świece. To może pomóc, aby określić prawdopodobieństwo przyszłych wyników i zarabiać na nim.
Złożone Liniowy
Nadal uważane za dość prosta metoda klasyfikacji wzorców świecznika. Używając go, można skompresować i sklasyfikować dowolny zestaw szeregów czasowych OHLC-bary. Oczywiście, możliwe jest, aby zmierzyć przez cały dzień, godzina, minuta i świece S & P 500. Jednak korzystanie z jednej świecy nie będzie miało wpływu predykcyjną w dłuższej perspektywie. Jednak można łączyć wzory świecznik.
Co się stanie, jeśli świece seryjnej w sierpniu i wrześniu w tym samym modelu? Dają ten wzór 1: 5: 4-4: 3: 1, bardziej dokładne przewidywanie (Figura 6)
Figura 6. Połączony model dwie świece
A jeśli połączyć 3 kolejne świece? Oczywiście, będzie to zmniejszyć liczbę modeli na rękę. Być może można zmniejszyć rozdzielczość pewnych wzorców świecznika. Jeśli celem jest zmniejszenie liczby segmentów z pięciu do, na przykład, cztery lub nawet trzy, nie jest możliwe, aby utworzyć wzory 3- lub 4-świecznik; w tym przypadku, szukając akcji na podstawie szerokiej gamy dziennych lub godzinowych danych, możesz być w stanie łatwo znaleźć tysiące przykładów.
Stosując tę strategię
Równanie świecznik wzór może być łatwo wykorzystane do budowy wskaźnika lub strategii i zastosować do wybranej platformie handlowej. Tworzenie bazy danych świecowe również nie jest trudne.
Istnieje wiele sposobów wykorzystania wzorów świecznik, aby pomóc w tworzeniu instrumentu obrotu na podstawie prawdopodobieństwa, który pozwala na znalezienie możliwości z wysokim kursem. wzory świecznik dochodzenie w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi może pomóc znaleźć dokładne warunki. Na przykład, wzór 1: 2: 3, w połączeniu ze wzrostem średniej kroczącej z okresem od 50 do przewidzenia może prowadzić do wzrostu w 60% przypadków. Z takich statystyk, a stosując je w praktyce, możliwe jest, aby znacznie poprawić już istniejący system handlu.
