W poprzednim artykule już uważany za jednego z narzędzi do oceny skuteczności strategii forex, aktywów i kont PAMM - współczynnik Sharpe'a. Dziś porozmawiajmy o następnym narzędziu do oceny rentowności strategii forex - współczynniku Kalmar.
Wypłaty na Forex i jej typach
Nie ma 100% skutecznych podmiotów gospodarczych na rynku Forex. Wszyscy o tym wiedzą, od początkującego do profesjonalnego. Każdy przedsiębiorca w obrocie handlowym okresowo traci straty. Jednakże, jeśli korzystasz z właściwego zarządzania kapitałem, wtedy te straty spłacają się po pewnym czasie. Aby zrozumieć istotę współczynnika Kalmara, najpierw musisz zrozumieć, co kryje się za hasłem "wypłaty".
Spadek jest stratą lub stratą w depozycie otwartym dla obrotu giełdowego. Najczęściej kwota wypłaty szacowana jest jako procent pierwotnej lub maksymalnej kwoty osiągniętej - 100%
Wypłaty w obrocie na rynku Forex skutkują stratą na stan depozytu . Może to być dwa typy:
- Stały - strata otrzymana przy zamykaniu nierentownych transakcji;
- Bieżące - straty na transakcjach, które nie są jeszcze zamknięte i mają ujemną wartość.Saldo nie zmienia się, ale ilość pieniędzy w depozycie maleje.
Na przykład jest depozyt w wysokości 5000 dolarów. Przedsiębiorca otwiera dwie pozycje, które zaczynają doprowadzić do całkowitej utraty 1000 dolarów. Pomimo faktu, że saldo depozytu pozostaje na poziomie 5000, jest tylko 4000 dostępnych środków. W związku z tym bieżący wypłat wynosi 1000 dolarów. Jeśli zostawisz transakcję otwarte, Spadek może być zmniejszona lub nawet iść do zysku, ale jest to możliwe, a jego wzrost do poziomu stop-loss lub do momentu utraty całego depozytu
Rys. 1. Przykład utraty handlowej.
Wskaźnik wypłaty jest używany w opisach strategii forex i kontach PAMM. Dlatego przy wyborze strategii forex, doradca handlowy lub PAMM-konta konieczne jest zwrócenie uwagi na kwoty wypłaty, który pokaże skuteczność narzędzia.
Przypomnijmy, że odchylenie jest oznaczone jako procent. Na przykład w przypadku depozytu w wysokości 500 USD otrzymujesz stratę w wysokości 250 USD. Spadek wartości procentowej wyniósł 50%. Tak więc, aby powrócić do pierwotnej kwoty środków, musisz wypracować 100%. Jeśli opis strategii, eksperta z udziałem konta PAMM lub forex wskazuje skuteczność 60%, pozostałe 40% to strata.
Istnieje również koncepcja maksymalnego wypłaty. Mówiąc ogólnie, jest to minimalna wartość, w jakiej zostały obniżone. Wskaźnik ten umożliwia skuteczną ocenę wszystkich strat uzyskanych podczas testowania strategii forex. Jeśli nie uwzględnisz maksymalnego wypłaty, w odniesieniu do statystyki, poziom ryzyka będzie nieuchronnie wzrastać, zwiększając prawdopodobieństwo "odprowadzania" depozytu.
Fig. 2. Maksymalne rozliczenie w szczegółowym raporcie MT4.
Wraz z wypłatą wszystko jest jasne, teraz możesz teraz przejść do współczynnika Kałamarnicy.
Współczynnik kalmulacji: obliczanie i praktyczne zastosowanie
Autorem współczynnika kałamarnicy jest Terry Young. Jest podobny do standardowego wskaźnika, który szacuje stosunek rentowności i ryzyka, z jednym wyjątkiem. We wzorze współczynnika Squid w liczniku jest tzw. Odsetek złożonych wyrażających średni dochód geometryczny. Im dłuższy jest okres, w którym rozliczane są transakcje, tym bardziej obiektywny jest wskaźnik. Mianownik jest wartością maksymalnego wypłaty.
stosunek Kalmar = CAGR / MaxDradown, gdzie
- CAGR - średnia geometryczna powrotu handlu w okresie (optymalnie od roku lub dłużej)
- MaxDradown - maksymalna Spadek wybranego okresu.
Zauważmy jeszcze jeden ważny punkt. Obliczanie współczynnika Squid nie uwzględnia dynamiki wzrostu funduszy. Możesz wziąć to pod uwagę, ale takie obliczenia potrwają zbyt wiele czasu i nie różnią się dokładnością. Jednak dzięki współczynnikowi Kalmara, bardzo proste jest określenie skuteczności strategii forex lub robota handlowego. Na przykład roczne rentowność eksperta wyniosła 70%, maksymalny spadek - 14%. Zatem wskaźnik efektywności wynosi 5. eksperta
Przyjmuje się, że FX na sukces strategii współczynnika Squid nie powinna być mniejsza niż 3 . Jeśli wartość jest mniejsza niż 3, strategia forex lub robot robota musi zostać zoptymalizowany.
Oczywiście, czynnik Kalmar nie jest jedyną prawdziwą i 100% skutecznym sposobem oceny skuteczności tego narzędzia, jednak w połączeniu z innymi wskaźnikami, może to być bardzo pomocne dla przedsiębiorcy przy wyborze strategii forex, ekspert obrotu lub PAMM.
Dzięki doświadczeniu w inwestowaniu w konto PAMM można przeczytać ten artykuł:
Inwestowanie w konto PAMM w praktyce: stworzyć portfel w wysokości 500 USD
