Obliczanie poziomu progu rentowności w transakcji

Odsetek breakeven handlowych - użyteczne parametru statystycznego, które można łatwo obliczyć, a może od razu pokazać, ile trzeba Transakcje w handlu został breakeven przy danej wielkości stop loss i docelowego zysku. Rentowności oznacza, że ​​jesteś w trakcie handlu nie stracić środków zdeponowanych konto firmowe Ale nie zarabiają. Jeśli odsetek zyskownych transakcji będzie powyżej progu rentowności, handel przyniesie Ci zysk. Jeśli pozytywne transakcje będzie mniej, stracisz pieniądze.

Obliczanie poziomu progu rentowności handlu

Odsetek progowa jest obliczana za pomocą parametrów docelowego zysku i stop-loss, która obejmuje swoją strategię handlową. Jako margines zysku i wartość straty mogą być wyrażone w kleszcze (w przyszłości) Pips (dla pary walut) lub centów (dla akcji), jak również w wartościach bezwzględnych (na przykład stop-utratę transakcji - 100 $, wynik docelowy - 300 $). W wyniku obliczeń otrzymamy kwotę procentową zyskownych transakcji, co jest konieczne, aby zrównoważyć straty i zyski od siebie.

Jeśli nie zawsze używać tej samej wartości dla docelowego ryzyka i zysku, stosuje się przy obliczaniu średniej wielkości transakcji dochodowych i niedochodowych, obliczonej na podstawie dużej liczby transakcji.

W tym przypadku średnia strata będzie swój stop-loss, średni zysk - cel zysku.

= Breakeven Stop Loss / (docelowy zysk + stop strat) x 100

Powiedzmy, że są futures i utraty stosowanie stop = 10 kleszczy i docelowego zysku = 20 kleszczy. W tym przypadku przerwy nawet odsetek będzie 33%, co sugeruje, że 1/3 wszystkich transakcji musi być opłacalne, tak aby nie stracić pieniędzy (bez prowizji).

Przykład 10 kleszczy / (20 + 10 kleszcze kleszcze) = 0. 33 x = 33% 100

Załóżmy, że na co dzień jesteś handlowych tego samego stada, ze zwykłej ryzyka 0, 08 $ za akcję i zysków, które można oczekiwać, aby wziąć, - 0,22 $ za akcję. Aby przełamać nawet tej strategii jest wystarczająca do nieco ponad 1/4 wszystkich transakcji były opłacalne. Jeśli można uczynić bardziej pozytywne transakcje, które skorzystają.

Przykład: $ 0, 08 / (0,22 $ 0.08 $ +) = 0,266 x 100 = 26,6%

Ponieważ ten parametr jest ściśle powiązany dwa inne wskaźniki statystyczne - stosunek ryzyka/zysku i wygranej procent. Ryzyko/zysk pokazuje, jak duże jest ryzyko w odniesieniu do zysków z każdej transakcji, a wygraną procent wskazuje, jak często transakcje są opłacalne. Cechy te są szczególnie przydatne w połączeniu z breakeven notowań indeksu.

Jak korzystać procent rentowności z

Rozpad nawet odsetek towarowy jest używany, aby zrozumieć, czy ten system handlu generuje wystarczającą liczbę zyskownych transakcji będzie opłacalne w innym celu ustawienia zysku i stop-loss. Jeśli testowanie nowego systemu transakcyjnego i znaleźć optymalne wartości docelowego zysku i stop-loss, można użyć Procent break-even, aby określić, ile trzeba mieć zyskownych transakcji, tak aby nie stracić pieniędzy. Wszelkie nadwyżki odsetek ten będzie opłacalna. Jeśli pozytywne transakcje będą mniejsze, wybrana strategia - jest nieopłacalna.

Na przykład, jeżeli docelowe dla optymalnych korzyści strategii jest 12 centów, a optymalna strata stopu - 10 centów, a następnie z progiem procent = 10 / (12 + 10) x 100 = 45%. Oznacza to, że 45% wszystkich zrealizowanych transakcji musi być opłacalne, więc system został breakeven.

Wnioski

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że im więcej docelowego zysku, w porównaniu ze stratą zatrzymania, tym lepiej, ponieważ w tym przypadku możliwe jest, aby osiągnąć break-nawet z niewielką liczbą pozytywnych transakcji. Jednak nie wszystko jest takie proste. Jeśli twoim celem jest zbyt daleko, cena może zanim nie osiągnie i będzie prawie żadnych transakcji. Dlatego system straci pieniądze. Dlatego podczas tworzenia systemu handlu najpierw ustalić wartości stop-loss i docelowego zysku, a następnie obliczyć stopę rentowności.

Zauważ, że handel rentowności nie jest ostatecznym celem przedsiębiorcy, chociaż na wczesnym etapie jest zbyt złe. Pamiętaj, że handel był rentowny, odsetek zyskownych transakcji przedsiębiorca może przekraczać stopy rentowności. Przechodząc kursy handlowe, będziesz mógł wybrać tylko najlepszy punkt wejścia, co znacznie zwiększy odsetek wygrywające.