26 stycznia 2017 rozpoczęła działalność opcje tygodniowo na indeks RTS.
W tym rozdziale omówimy handlu podwójne Butterfly używając opcji tygodniowo.
Ideą handlową tydzień podwójnych Motyle będzie odwoływać się do tych, którzy korzystają z zasady handlu „kup i zapomnij”. Krótkoterminowe Motyle stosunkowo drogie, zwłaszcza z pieniędzmi. Podwójne Butterfly nie mają żadnego interesu w przyszłym kierunku BA, jak wygenerowane obszary profit, takich jak wzrost, a jesienią AD.
Aby utworzyć podwójne Motyle trzeba kupić rozmowy Butterfly powyżej obecnych cenach i kupić Butterfly Put poniżej aktualnej ceny BA. Wybór strajku musi być zrobione w pobliżu jednego odchylenia standardowego astmy. Pozycja otwarta na 7-10 dni przed wygaśnięciem opcji. Należy skorzystać gotowi wymazać cały zainwestowanej kwoty.
Przykładem tej strategii:
Data: 06 sierpnia 2013
Tech. Cena: $ 1698
dane handlowe: SPX Tydzień Pokój Butterfly
Kupiony 1 SPX Put 1625 z datą strajk exp. 15 sierpnia o 0. 80 $
Sprzedawane 2 SPX Put 1650 z datą strajk exp. 15 sierpnia za $ 1, 80
Kupiony 1 SPX Put 1675 z datą strajk exp. 15 sierpnia za $ 4, 80
Koszt: $ 200
Kupiony 1 SPX 1725 połączeń z datą strajk exp. 15 sierpnia za $ 1. 60
Sprzedała 2 SPX 1750 połączeń z datą strajk exp. 15 sierpnia za $ 0, 35
Kupiony 1 SPX 1775 połączeń z datą strajk exp. 15 sierpnia za $ 0, 10
Koszt: $ 100
Koszty ogółem: 300 $
W momencie wejścia jedno odchylenie standardowe jest na poziomie SPX 1665 i 1731 do daty wygaśnięcia.
Oto schemat zysku/straty. Zauważ, że nie uczestniczy dużą ilość kapitału, a istnieją dwa bardzo dobre strefa zysk jak we wzroście BA, a kiedy maleje. Zysk zostanie uzyskana przy niższych SPX z 1, 50% do 4,10%, lub w czasie jej wzrostu o 1,80% - 4,30%. A maksymalne zyski mogą osiągnąć $ 2200, jeśli cena jest na 1,650 lub 1,750 w czasie wydechu.
15 sierpnia 1657 roku w SPX zamknięte Motyl na Collie wygasł z pieniędzy i utraty 100 $. Motyl na pęt osiągnął zysk w wysokości $ 1600 kg. Łączny zysk wyniósł zatem do $ 1500 lub 500% zainwestowanych środków.
Oczywiście to nie może się zdarzyć, co tydzień, ale to jest dość proste i nie drogie strategii handlowej.
Możesz zwiększyć swoje szanse na sukces, jeśli czekać przed otwarciem pozycji przez 1-2 tygodni, podczas których zmiana BA nie przekracza 1%. To sprawia, że bardziej prawdopodobne, że BA (w tym przypadku, SPX) zostaje przeniesiony do żądanej jedno odchylenie standardowe.
Tłumaczenie z języka angielskiego (w oryginalnym języku angielskim). Proszę podać w uwagach dotyczących możliwych błędów w tekście, oferując swoją opcję tłumaczenia. Kolejna część to pierwsza część kursu na żelaznej Condor.
Ponieważ wszystkie obrazy zalinkovany oryginalny tekst autora, w przypadku zmian na swojej stronie internetowej, że nie będzie już pojawiać się w tym blogu. W takim przypadku, i dla łatwego czytania, aby dać „wieczne” link do pobrania całego kursu w formacie PDF.
O żelaznej Condor. 2 pierwszej części 10. W innych częściach tłumaczenia nie mam czasu, aby zostać opublikowane. Z tego powodu, składają obietnice, że będzie on w pełni przeniesione do mnie i położył się w przyszłości.
