Jak analizować stan rynków finansowych

Anonim

W artykule przedstawiono algorytm do wykrywania stanu rynku na szansę i handlowych algorytmów na chaotyczny i rynku trendów.

Jak pokazują liczne badania rynku [1] (20 do 25)% czasu jest on w stanie trendów i (75-80)% czasu w spokojnym stanie ruchu podobnego do ruchu Browna, tj. E. „Chaos”. Tak więc, główną cechą jakościową stanu rynku jest chaotyczny reżim jego zachowań w czasie. Chaotyczny rynek jest stabilny 80% czasu w odniesieniu do małych zakłóceń. To właśnie te rozważania stanowią podstawę współczesnej koncepcji dynamicznego chaosu.

Przekształcenie matematyczne stanie stacjonarnym chaos rynku jest cykl limit i niszczyciel systemu jest stan trendów rynku zjawisk rezonansowych (ciągłe skokami). Stabilne cykle to ataki (dosłownie - przyciągające), ponieważ w dosłownym znaczeniu przyciągają wszystkie bliskie trajektorie. Fizycznie oznacza to, że w przypadku odejścia od takiego reżimu, rynek powraca do niego po pewnym czasie, to znaczy taki ruch, jaki przyciąga. [2]

Zastosowanie handlu algorytmu do losowej (cicho) algorytmu Rynku i handlowej do trendów na rynku, w zależności od warunków rynkowych, ale gdy trendy na rynku, a kiedy może to skończyć, nikt nie może wiedzieć.Dlatego prawidłowe stosowanie tego lub tego algorytmu handlowego ma znaczenie dla sondowania sytuacji rynkowej.

Algorytmy handlowe oparte są na porównywaniu dwóch ruchów cen impulsowych.

  • algorytm handlowym chaotycznym rynku - zlecenia otwarcia prądem z kierunku w dół i zamykania zlecenia wraz z pojawieniem się w skoku wzwyż. Podczas wykonywania takiego algorytmu ustala się, że różnica między maksymalną wartością skoku a minimalną wartością skoku jest dodatnia.
  • Algorytm obrotu na rynku trendu - otwarcie zlecenia na początku trendu i zamknięcie kolejności przy pierwszym skoku. Gdy ten algorytm zostanie wykonany, różnica między pierwszym skokiem w tendencji a ostatnim skokiem jest zawsze dodatnia. Nie ma zatem ryzyka podczas obrotu tymi algorytmami.

Należy wyłączyć wycenę cen po każdej transakcji, ponieważ jest to już ilość danych historycznych. Aby przeprowadzić każdą kolejną transakcję - musisz pobrać nowe dane cenowe.

Algorytm brzmienia i każdy z algorytmów transakcyjnych działających za pomocą klawisza Czas zawierają 5 plików i 4 pliki, a także sterowniki kluczykowe. Czas trwania algorytmu brzmienia i algorytmów obrotu dla 40 wartości minutowych realizacji wynosi około 8 sekund i około 20 sekund.

Realizacja wyczuwając chaotyczny stan rynku zawierają składniki deterministyczne i losowe, a realizacja wyczuwając stan rynku trendów - tylko deterministyczny składnik. Dlatego badanie warunków rynkowych musi być przeprowadzone na obecność składnika losowego.Jeśli wynik sondowania stanu rynku pokaże obecność składnika losowego - rynek jest chaotyczny, a brak takiego składnika determinuje stan rynku trendu.

czujnikowy algorytm algorytmy handlu testowane na minutę promocjami i codziennych cytaty Gazpromu (GAZP 121121) do 2013 roku. Rozkładzie minut chaos realizacji i minut tendencja wykonanie wykresu przedstawiono na rysunku 1 i rysunku 2. Wartości realizacji chaosu składowej losowej przedstawionym w tabeli 1 i na wykresie 3

operacji wykrywania wyników algorytmu przedstawiono w Tabeli 1 i na wykresie 3 także realizacja chaosu minutę cytuje Gazprom podano w tabeli 2 i na Figurze 4. wyniki algorytmu handlu na rynku chaotyczny, jak pokazano w tabeli 2

Literatura

U. A. Chebotarev Handel robotami, zastępując ludzi. Journal Banking № 8 2007г.

  • I. M. Arnold Teoria katastrof. Sov. Radio 1990.
  • Przydatne artykuły

Jak odczytywać wykresy cenowe parach walutowych

  • analiza fraktalna chaosu w służbie forex
  • Metody prognozowania kursów