4-Xchasovaya MACD FOREX strategia: wzory "double top" i "podwójne dno"

W 19 numerze czasopisma ForTrader. org, uważamy następujący wzór systemu MACD FOREX H4 - wzór D «Double góry podwójne dno”. Przypomnijmy, że w dalszym ciągu w celu dokonania przeglądu strategii handlowej „4 strategii xchasovaya MACD FOREX”, która przynosi jej autora średnio 300 punktów na miesiąc, który został przetestowany na danych historycznych i jest z powodzeniem działa na koncie autora ponad dwóch lat. Strategia opiera się na pracy z wzorami MACD, a także kombinacji średnich kroczących.

Wskaźniki stosowane

MACD

FastEMA = 5, LowEMA = 13. Moving Average:

trzy wykładnicze średnie ruchome z okresów 7, 21 i 365 prostej średniej kroczącej z okresem 98. Algorytm strategia handlowa

Tak, aby pracować nad strategią, musimy: MACD wskaźnik i cztery zestaw średnich kroczących. Do badania wykorzystano wykres 4-hchasovoy EURUSD pary walutowej.

Rys. 1. Obszar roboczy.

Autorka proponuje strategię handlową 6 różnych wersjach skutecznych wzorców. W tym numerze będziemy przetestować jeden ze wzorów odwracających MACD - podwójny szczyt i podwójne dno. Wzór D

Rozważmy wzór D

Fig.2. Wzór D. Sprzedaż.

Aby pomyślnie utworzyć wzorzec D do sprzedaży, wierzchołki pierwszego i drugiego muszą być ukształtowane powyżej poziomu 0. 0045, a drugi wierzchołek musi być niższy od pierwszego. Wykształcony wzór jest sygnałem wejścia na rynek w celu sprzedaży.

Fig. 3. Wzór D. Zakup.

Aby pomyślnie utworzyć wzór D w celu zakupu, wierzchołki pierwszego i drugiego muszą być ułożone poniżej -0. 0045 gdzie drugi wierzchołek powinien być wyższy niż pierwszy. Wykształcony wzór jest sygnałem wejścia na rynek w celu zakupu.

Wyszukiwanie sygnałów w celu zakupu

Histogram MACD musi wynosić minimum -0. 0045;

• Po utworzeniu minimum poniżej -0. 0045 histogram powinien wykazywać wyższe minimum poniżej -0. 0045;
• Kolejność zatrzymania jest umieszczona 10 punktów poniżej ostatniego lokalnego minimum;
• Pierwszy cel na 30% pozycji jest zamykany po cenie powyżej średniej wykładniczej w okresie 21;
• Drugi cel na pół pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga wartość między 89-godzinną prostą średnią ruchoma a średnią wykładniczą 365-dniową.
• Trzeci cel na pozostałą objętość pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga poziom oporu.
• Fig. 4. Sygnał zakupu.

Wyszukiwanie sygnałów na sprzedaż

Histogram MACD musi wynosić maksymalnie 0,0045;

• Po utworzeniu maksimum powyżej 0,0045, histogram powinien stanowić niższy poziom wyższy niż 0,0045;
• Kolejność zatrzymania jest umieszczona 10 punktów powyżej ostatniego maksimum lokalnego;
• Pierwszy cel na 30% pozycji jest zamykany po cenie poniżej 21-godzinnej średniej wykładniczej;
• Drugi cel na pół pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga wartość między 89-godzinną prostą średnią ruchoma a średnią wykładniczą 365-dniową.
• Trzeci cel na pozostałą objętość pozycji jest zamknięty, gdy cena osiąga poziom oporu.
• Fig. 5. Sygnał na sprzedaż.

Testowanie wzorca „double top podwójnym dnem”

, aby wdrożyć ten deseń w MQL4 jako doradca, my pochodzą następujące parametry dla możliwych strategii optymalizacji:

stoplossbars

• = 6 - liczba prętów, dla których maksymalny lub minimalny ustawiony jest stop order; takeprofitbars
• = 20 - liczba słupków, w których znajduje się opór lub podpora; otstup
• = 10 - liczba punktów za wcięcie od ustalonego maksymalnego lub minimalnego przy ustalaniu zleceń zatrzymania; niski
• = 12 - okres wskaźnika MACD; szybkość
• = 26 - okres wskaźnika MACD; maxur
• = 0 0045 - górny poziom wskaźnika MACD do śledzenia tworzenia wierzchołków na sprzedaż; maxur
• 1 0030 = 0 - dolny poziom, gdy wskaźnik, który jest odrzucany jako fałszywy sygnał do sprzedaży; minur
• = -0. 0045 - niższy poziom wskaźnika MACD dla śledzenia tworzenia dna na zakup; minur
• = -0. 0030 - dolny poziom wskaźnika MACD przy osiągnięciu, który jest odrzucany jako fałszywy sygnał kupna. Po przetestowaniu powyższych reguł w latach 2001-2008 z domyślnymi wskaźnikami otrzymaliśmy następujące wyniki:

Rys. 6. Testowanie EURUSD. H4.

W całym okresie wynik wyniósł 250 USD, podczas gdy wypłaty przekraczały 5000 USD przy pracy ze stałą wielkością 0,1 partii.

Jak widać, transakcje ze standardowymi parametrami strategii są nieopłacalne i nie są tak skuteczne, jak chcesz. Spróbujmy wybrać najbardziej optymalne parametry doradcą w okresie od 2007. 01. 11 do 2008. 01. 11, a następnie przetestować je już w następnym okresie do obecnej chwili.

Optymalizacja strategii forex

Po przetestowaniu różnych kombinacji opcji strategicznych w okresie od 2007. 01. 01 do 2008. 01. 01, otrzymaliśmy szereg lukratywnych możliwości strategii i wybrać pierwszy dostępny dobrą opcję na wskaźnik rentowności i maksymalnej wypłaty roboczą na przyszłość:

Zysk:

907. 00 Liczba branż: 27 Wypłaty: 100. 00 Parametry:

stoplossbars = 1;

• takeprofitbars = 32;
• otstup = 45;
• lowema = 9;
• szybkość = 4;
• sum_bars_bup = 10;
• maxur = 0. 0165;
• maxur1 = 0. 0001;
• minur = -0. 0005;
• minur1 = -0. 0006.
• Zobaczmy, jakie rezultaty zoptymalizowana strategia da.

Fig. 7. Wynik pracy wybranych parametrów w okresie od 2007 r. 01. 11 do 2008 r. 00. 01.

Jak widzisz, wynik był pozytywny: w tym okresie zysk wyniósł 907 USD. Początkowy depozyt wynosi 200 USD. Spadek wyniósł tylko 100 USD. Aby sprawdzić skuteczność wzoru, sprawdzamy funkcjonalność na przyszły okres: od 2008 roku. 01. 01 - 2008. 06. 29.

Rys. 8. Uruchomienie systemu bez wybierania opcji w zakresie od 2008. 01. 01 2008. 06. 29.

Jak widać, parametry są skuteczne w przyszłości: a zysk $ 446 z początkowego depozytu $ 200, ale Spadek wzrosła z 100 $ do 140 $. Sugeruje to możliwość pewnego pogorszenia wyników systemowych dla swojej przyszłości, ale można znaleźć lepsze rozwiązania niż te, które zostały wybrane, a może nie dadzą zwiększenie spadku w przyszłości, to realne.

Sprawdziliśmy również system na wykresie godzinowym i uzyskaliśmy dobre wyniki w przyszłości.

Fig. 9. Od 200 dolarów od 2007 r. 01. 01 do 2008 r. 09. 29 Zysk wyniósł 1936 r. Przy wykupie 261 dolarów.

Parametry wykresu godzinowego są następujące:

stoplossbars = 19;

• takeprofitbars = 47;
• otstup = 25;
• lowema = 6;
• fastema = 36;
• sum_bars_bup = 10;
• maxur = 0. 006;
• maxur1 = 0. 0006;
• minur = -0. 001;
• minur1 = -0.0001.
• Podsumowując badania

Strategia, naszym zdaniem, jest skuteczny w pracy na rynku FOREX i może przynieść właściwe podejście do zysków przedsiębiorcy, podkreślając dobre zyski wartości i niski potencjał ryzyka podczas pracy na znajdujących parametrów kontaktowych. Nie zoptymalizowaliśmy parametrów średnich kroczących, być może optymalizacja tych parametrów poprawi wynik.

Werdykt ekspertów czasopisma ForTrader. org

Wzór D «double top - podwójne dno”, naszym zdaniem, jest jeszcze bardziej skuteczny niż wzór A, jak opisano w 16 numerze pisma. Szczególną zaletą jest niski spadek

, a także większa liczba transakcji. Zalecamy ten wzorzec handlowy w celu znalezienia dobrych parametrów z przyszłą weryfikacją. Również zauważamy, że inni brokerzy mają różne właściwości cytowań, a wyniki naszych parametrów mogą się różnić.

Po czterech latach powtórzyliśmy analizę tej strategii i otrzymaliśmy doskonałe wyniki. Możesz zapoznać się z nim na stronie magazynu ForTrader. org.